來源：學術之家整理 2025-03-18 15:42:26
《Journal Of Financial Econometrics》中文名稱：《金融計量經濟學雜志》，創刊于2003年，由Oxford University Press出版商出版，出版周期4 issues/year。
期刊范圍涵蓋了當今活躍該領域的主題。在資產定價或風險管理框架內進行估計、測試、學習、預測和校準是核心重點。更具體地說，范圍包括與波動過程、連續時間過程、動態條件矩、極值、長記憶、動態混合模型、內生抽樣、交易數據和金融市場微觀結構相關的主題。與實驗和行為金融學計量經濟學相關的方法論問題也很有趣。
旨在及時、準確、全面地報道國內外BUSINESS, FINANCE工作者在該領域的科學研究等工作中取得的經驗、科研成果、技術革新、學術動態等。
| 機構名稱 | 發文量 |
| UNIVERSITA DELLA SVIZZE... | 6 |
| AARHUS UNIVERSITY | 5 |
| CHARLES UNIVERSITY PRAG... | 4 |
| SWISS FINANCE INST | 4 |
| UNIVERSITY OF GENEVA | 4 |
| UNIVERSITY OF NORTH CAR... | 4 |
| UNIVERSITY OF WARWICK | 4 |
| VRIJE UNIVERSITEIT AMST... | 4 |
| BANK OF CANADA | 3 |
| HUMBOLDT UNIVERSITY OF ... | 3 |
| 國家/地區 | 發文量 |
| USA | 24 |
| England | 17 |
| GERMANY (FED REP GER) | 11 |
| Switzerland | 11 |
| Italy | 10 |
| Canada | 9 |
| Netherlands | 8 |
| CHINA MAINLAND | 7 |
| France | 6 |
| Denmark | 5 |
| 文章引用名稱 | 引用次數 |
| Measuring the Frequency Dyna... | 52 |
| Downside Variance Risk Premi... | 14 |
| Dynamic Functional Regressio... | 6 |
| Modeling Systemic Risk: Time... | 6 |
| Realized Wishart-GARCH: A Sc... | 5 |
| Hidden Markov and Semi-Marko... | 4 |
| The Risk and Return Conundru... | 4 |
| Identification-Robust Infere... | 2 |
| The VIX, the Variance Premiu... | 2 |
| Efficient Sorting: A More Po... | 2 |
| 被引用期刊名稱 | 數量 |
| ENERG ECON | 57 |
| N AM J ECON FINANC | 37 |
| QUANT FINANC | 37 |
| J ECONOMETRICS | 35 |
| J FINANC ECONOMET | 33 |
| J BANK FINANC | 30 |
| APPL ECON | 27 |
| INT REV FINANC ANAL | 25 |
| FINANC RES LETT | 24 |
| INT J FORECASTING | 24 |
| 引用期刊名稱 | 數量 |
| J ECONOMETRICS | 99 |
| J FINANC | 61 |
| REV FINANC STUD | 56 |
| ECONOMETRICA | 48 |
| J BUS ECON STAT | 46 |
| J APPL ECONOMET | 44 |
| J FINANC ECON | 44 |
| J FINANC ECONOMET | 33 |
| J EMPIR FINANC | 26 |
| ECONOMET THEOR | 17 |
聲明：該作品系作者結合互聯網公開知識整合。如有錯漏請聯系我們，我們將及時更正。
